- 1.[1]--投资与投资主体（1）
- 2.[2]--投资与投资主体（2）
- 3.[1]--第2单元投资与宏观经济运行的内部逻辑
- 4.[1]--第3单元投资与短期经济增长
- 5.[1]--第4单元政府投资与短期经济增长案例
- 6.[1]--第5单元投资与长期经济增长和经济波动
- 7.[1]--第6单元投资规模与投资效率
- 8.[1]--第1单元行业的涵义与分类
- 9.[1]--第2单元行业的生命周期（1）
- 10.[1]--第2单元行业的生命周期（2）
- 11.[1]--第3单元行业与经济周期
- 12.[1]--第4单元行业结构及其分析
- 13.[1]--第5单元房地产行业投资分析案例（1）
- 14.[1]--第5单元房地产行业投资分析案例（2）
- 15.[1]--第1单元投资与项目
- 16.[1]--第2单元财务效益评估
- 17.[1]--第3单元财务指标分类介绍
- 18.[1]--第4单元静态评价指标介绍
- 19.[1]--第5单元动态评价指标-财务净现值
- 20.[1]--第6单元财务内部收益率
- 21.[1]--第7单元盈利能力指数与动态回收期
- 22.[1]--第8单元项目比选介绍与差额净现值
- 23.[1]--第9单元差额内部收益率
- 24.[1]--第10单元最小公倍数与年值法
- 25.[1]--第11单元独立项目比选
- 26.[1]--第12单元优化选择模型
- 27.[1]--第13单元不确定性分析-盈亏平衡分析
- 28.[1]--第14单元不确定性分析-敏感性分析
- 29.[1]--第15单元小结
- 30.[1]--第1单元债券的概况
- 31.[1]--第2单元政府机构债券分类
- 32.[1]--第3单元公司债等其他债券分类
- 33.[1]--第4单元资产证券化基本理论与概述
- 34.[1]--第5单元资产证券化基本结构
- 35.[1]--第6单元资产证券化基本过程
- 36.[1]--第7单元中美资产证券化产品
- 37.[1]--第8单元股权市场概况和分类
- 38.[1]--第9单元股票指数的功能和种类
- 39.[1]--第10单元股票指数的编制和计算
- 40.[1]--第11单元中外股票指数介绍
- 41.[1]--第12单元项目融资基本概况
- 42.[1]--第13单元项目融资的方式分类
- 43.[1]--第14单元PPP项目融资内涵、运作和案例
- 44.[1]--第15单元PPP项目资产证券化的特点和模式
- 45.[1]--第1单元证券发行市场概况
- 46.[1]--第2单元证券发行方式和制度
- 47.[1]--第3单元证券承销制度和股票发行
- 48.[1]--第4单元IPO流程和债券发行
- 49.[1]--第5单元证券交易市场概况和场内市场介绍
- 50.[1]--第6单元场外市场介绍
- 51.[1]--第7单元证券交易制度分类和做市商制度介绍
- 52.[1]--第8单元指令驱动制度完整过程介绍
- 53.[1]--第9单元人工和电子化交易简介
- 54.[1]--第10单元互联网交易简介
- 55.[1]--第11单元全球主要证券交易市场简介
- 56.[1]--第12单元算法交易含义和分类
- 57.[1]--第13单元常用算法交易策略简介
- 58.[1]--第14单元VWAP策略原理介绍
- 59.[1]--第15单元高频和暗池交易
- 60.[1]--第1单元投资公司的含义和分类
- 61.[1]--第2单元开放、封闭式基金和公司、契约制基金分类
- 62.[1]--第3单元其他基金分类
- 63.[1]--第4单元基金的发行
- 64.[1]--第5单元基金的交易
- 65.[1]--第6单元基金估值和收益
- 66.[1]--第7单元基金的评级
- 67.[1]--第8单元指数型基金介绍
- 68.[1]--第9单元ETF、LOF和QDII基金介绍
- 69.[1]--第10单元其他基金介绍
- 70.[1]--第1单元利率与利率水平的决定
- 71.[1]--第2单元持有期收益率
- 72.[1]--第3单元有效年利率与年化百分比利率
- 73.[1]--第4单元风险与收益
- 74.[1]--第5单元收益率的统计指标
- 75.[1]--第6单元下侧风险
- 76.[1]--第7单元风险资产组合的历史数据
- 77.[1]--第1单元投资决策
- 78.[1]--第2单元投资者效用
- 79.[1]--第3单元投资者偏好与无差异曲线
- 80.[1]--第4单元资本配置线
- 81.[1]--第5单元资本市场线
- 82.[1]--第6单元分散化与资产组合风险
- 83.[1]--第7单元资产组合可行集与有效集
- 84.[1]--第8单元两种风险资产构成的组合的风险与收益
- 85.[1]--第9单元风险资产组合的有效集
- 86.[1]--第10单元最优的资产组合
- 87.[1]--第11单元资产组合选择模型和资本配置
- 88.[1]--第1单元CAPM假设与分离定理
- 89.[1]--第2单元市场组合与市场均衡
- 90.[1]--第3单元资本市场线
- 91.[1]--第4单元证券市场线
- 92.[1]--第5单元市场模型与系统性风险
- 93.[1]--第5单元证券市场线与系统风险
- 94.[1]--第6单元CAPM的扩展
- 95.[1]--第7单元CAPM的应用：项目选择
- 96.[1]--第8单元CAPM的局限、APT产生的背景
- 97.[1]--第9单元单因子模型
- 98.[1]--第10单元多因子模型
- 99.[1]--第11单元套利、无套利原则
- 100.[1]--第12单元套利资产组合与套利定价
- 101.[1]--第13单元CAPM与APT的比较、因子选择
- 102.[1]--第1单元市场有效性的本质
- 103.[1]--第2单元弱势有效市场
- 104.[1]--第3单元半强势有效市场
- 105.[1]--第4单元半强势与强势有效市场
- 106.[1]--第5单元与有效市场相关的问题
- 107.[1]--第6单元行为金融与投资
- 108.[1]--第7单元风险、风险溢价
- 109.[1]--第8单元估计CAPM的beta和alpha
- 110.[1]--第9单元根据股票的不同特征形成资产组合
- 111.[1]--第10单元Fama-French三因素模型
- 112.[1]--第11单元动量效应及四因素模型
- 113.[1]--第12单元主要“异象”及其解释
- 114.[1]--第1单元债券的特征
- 115.[1]--第2单元债券的分类与创新
- 116.[1]--第3单元息票日的债券定价
- 117.[1]--第4单元付息日之间的债券定价
- 118.[1]--第5单元债券收益的衡量方法
- 119.[1]--第6单元债券的风险种类
- 120.[1]--第7单元麦考利久期
- 121.[1]--第8单元组合久期
- 122.[1]--第9单元凸性
- 123.[1]--第10单元Malkiel定理
- 124.[1]--第1单元收益率曲线
- 125.[1]--第2单元远期利率
- 126.[1]--第3单元期望假说理论
- 127.[1]--第4单元流动性偏好理论
- 128.[1]--第5单元市场分割理论
- 129.[1]--第1单元消极管理策略概述
- 130.[1]--第2单元消极管理策略
- 131.[1]--第3单元积极管理策略
- 132.[1]--19.1估值方法简介
- 133.[1]--19.2贴现现金流（DCF）方法概括
- 134.[1]--19.3股权贴现率-无风险利率估算
- 135.[1]--19.4股权贴现率-股权风险溢价
- 136.[1]--19.5股权贴现率-隐含股权风险溢价
- 137.[1]--19.6股权贴现率-国家股权风险溢价
- 138.[1]--19.7股权贴现率-系统性风险系数（1）
- 139.[1]--19.8股权贴现率-系统性风险系数（2）
- 140.[1]--19.9股权贴现率-系统性风险系数（3）
- 141.[1]--19.10股权贴现率-国家主权风险系数
- 142.[1]--19.11股权贴现率-实例分析
- 143.[1]--19.12资本成本
- 144.[1]--19.13贴现率-总结
- 145.[1]--19.14公司自由现金流-信息更新
- 146.[1]--19.15公司自由现金流-会计调整（1）
- 147.[1]--19.16公司自由现金流-会计调整（2）
- 148.[1]--19.17公司自由现金流-其他会计调整
- 149.[1]--19.18公司自由现金流估算
- 150.[1]--19.19股权自由现金流估算及练习
- 151.[1]--19.20增长率估算-历史数据与分析师法
- 152.[1]--19.21增长率估算-基本面估算（1）
- 153.[1]--19.22增长率估算-基本面估算（2）
- 154.[1]--19.23终值估算
- 155.[1]--19.24估值模型选择（1）
- 156.[1]--19.25估值模型选择（2）
- 157.[1]--19.26其他注意的问题介绍
- 158.[1]--19.27相对定价法概述
- 159.[1]--19.28PE指标（1）
- 160.[1]--19.29PE指标（2）
- 161.[1]--19.30PEG指标
- 162.[1]--19.31PB指标
- 163.[1]--19.32公司乘数
- 164.[1]--19.33伴侣变量与可比样本选择
- 165.[1]--19.34相对定价法总结
- 166.[1]--19.35期权估价法与本章总结
- 167.[1]--第1单元绩效评价与基金收益的衡量
- 168.[1]--第2单元时间加权收益率与资金加权收益率
- 169.[1]--第3单元资产组合风险的衡量
- 170.[1]--第4单元基金绩效评价方法（一）
- 171.[1]--第5单元基金绩效评价方法（二）
- 172.[1]--第6单元基金绩效评价方法（三）
- 173.[1]--第7单元市场择时
- 174.[1]--第8单元资产组合业绩贡献分析
- 175.[1]--国外期权市场发展历程
- 176.[2]--内地期权市场发展历程
- 177.[3]--期权的类型
- 178.[4]--期权合约条款
- 179.[1]--期权的价值
- 180.[2]--期权价格影响因素
- 181.[3]--买卖权平价关系
- 182.[4]--动态复制
- 183.[5]--风险中性定价
- 184.[1]--数学准备
- 185.[2]--假设条件
- 186.[3]--B-S-MPDE
- 187.[4]--股票价格对期权价格的影响
- 188.[5]--股票价格S对Delta的影响
- 189.[6]--波动率对期权价格的影响
- 190.[7]--无风险利率对期权价格的影响
- 191.[8]--时间对期权价格的影响
- 192.[1]--境外期货市场发展历程
- 193.[2]--内地期货市场发展历程
- 194.[3]--合约简介
- 195.[4]--合约品种
- 196.[1]--期货市场构架
- 197.[2]--履约保证制度
- 198.[3]--双向交易及对冲平仓制度
- 199.[4]--保证金制度
- 200.[5]--每日无负债制度
金融专业必看！中财博迪投资学系统课带你吃透考点
最近很多同学在问中央财经大学的博迪投资学该怎么学。这门课在金融考研和CFA考试中都是重点科目，但教材厚、概念抽象，自学容易抓不住重点。
我去年备考时发现了一套宝藏课程——中央财经大学老师讲的博迪投资学精讲。老师把教材拆解成41个课时，每个知识点都搭配真题解析，现在把我做的学习笔记分享给大家。
这门课解决了我的三大痛点
最头疼的是教材里那些数学模型和理论推导。老师会用股市真实案例讲解，比如讲资本资产定价模型时，直接带着用A股数据做测算，瞬间就懂了。
另一个重点是真题突破。课程收录了人大、央财等名校近5年的考研真题，每道题都拆解出题逻辑。我特别喜欢第7章讲最优风险资产组合时，老师用"汉堡模型"比喻资产配置，复杂问题简单化。
课程核心模块解析
前4章打基础很重要：
- 投资环境分析（特别讲了注册制改革的影响）
- 各类金融工具的特点对比
- 证券交易实务中的坑点
- 共同基金的运作内幕
中间5章是重难点集中区：
从历史数据推演收益风险时，老师教了Python回测方法；讲风险厌恶理论时，用行为经济学实验演示心理偏差。
最后3章的定价模型是考试大题高频区：
CAPM模型讲了两节课，不仅教推导过程，还会对比中美市场β系数的差异。
适合这三类学习者
1. 金融考研党（特别考431金融学的）
2. 准备CFA/FRM证书考试
3. 需要系统补投资理论的职场人
学习效果实测
我完整跟完课程后：
- 计算题正确率从47%提升到82%
- 简答题能快速联系多个知识点
- 最重要的建立了完整的投资分析框架
这套课最大亮点是把华尔街实务和学术理论结合，比如讲套利定价理论时，会延伸讲解国内量化私募的套利策略，这是其他课程少见的。
最近在准备复试的同学，强烈建议重点看第5-8章的风险管理部分，这是面试高频提问区。需要完整课程目录的可以私信我，整理好了各章节的干货笔记。
