- 第一讲(第一章 引言)
- 第二讲
- 第三讲
- 第四讲
- 第五讲
- 第六讲
- 第七讲
- 第八讲
- 第九讲
- 第十讲(第二章 期货市场的运作机制)
- 第十一讲
- 第十二讲
- 第十三讲
- 第十四讲
- 第十五讲
- 第十六讲
- 第十七讲(第三章 利用期货的对冲策略)
- 第十八讲
- 第十九讲
- 第二十讲
- 二十一讲
- 二十二讲
- 二十三讲
- 二十四讲(第四章 利率)
- 二十五讲
- 二十六讲
- 二十七讲
- 二十八讲
- 二十九讲
- 三十讲
- 三十一讲
- 三十二讲
- 三十三讲
- 三十四讲(第五章 如何确定远期和期货的价格)
- 三十五讲
- 三十六讲
- 三十七讲
- 三十八讲
- 三十九讲
- 四十讲
- 四十一讲
- 四十二讲
- 四十三讲(第六章 利率期货)
- 四十四讲
- 四十五讲
- 四十六讲
- 四十七讲
- 四十八讲
- 四十九讲
- 五十讲(第七章 互换)
- 五十一讲
- 五十二讲
- 五十三讲
- 五十四讲
- 五十五讲
- 五十六讲
- 五十七讲
- 五十八讲
- 五十九讲(第八章 资产证券化与次贷危机)
- 六十讲
- 六十一讲
- 六十二讲
- 六十三讲
- 六十四讲
- 六十五讲
- 六十六讲(第九章 OIS贴现、信用以及融资成本)
- 六十七讲
- 六十八讲
- 六十九讲
- 七十讲(第十章 期权市场机制)
- 七十一讲
- 七十二讲
- 七十三讲
- 七十四讲
- 七十五讲
- 七十六讲
- 七十七讲
- 中国的期权市场
- 第十一章 股票期权的性质(影响期权价格の因素)
- 八十讲
- 八十一讲
- 八十二讲
- 八十三讲
- 八十四讲
- 八十五讲
- 八十六讲(第十二章 期权交易策略)
- 八十七讲
- 八十八讲
- 八十九讲
- 九十讲
- 九十一讲
- 九十二讲
- 九十三讲(第十三章 二叉树模型)
- 九十四讲
- 九十五讲
- 九十六讲
- 九十七讲
- 九十八讲
- 九十九讲
- 一百讲
- 一百零一讲(第十四章 维纳过程和伊藤引理)
- 一百零二讲
- 一百零三讲
- 一百零四讲
- 一百零五讲
- 一百零六讲
- 一百零七讲
- 一百零八讲(第十五章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型)
- 一百零九讲
- 一百十讲
- 一百十一讲
- 一百十二讲
- 一百十三讲
- 一百十四讲
- 一百十五讲
- 一百十六讲
- 一百十七讲
- 一百十八讲
- 一百十九讲
- 一百二十讲(第十六章 员工股票期权)
- 一百二十一讲
- 一百二十二讲
- 一百二十三讲
- 一百二十四讲
- 一百二十五讲
- 一百二十六讲(第十七章 股指期权与货币期权)
- 一百二十七讲
- 一百二十八讲
- 一百二十九讲
- 一百三十讲
- 一百三十一讲
- 一百三十二讲(第十八章 期货期权)
- 一百三十三讲
- 一百三十四讲
- 一百三十五讲
- 一百三十六讲
- 一百三十七讲
- 一百三十八讲(第十九章 期权的希腊字母)
- 一百三十九讲
- 一百四十讲
- 一百四十一讲
- 一百四十二讲
- 一百四十三讲
- 一百四十四讲
- 一百四十五讲
- 一百四十六讲
- 一百四十七讲
- 一百四十八讲
- 一百四十九讲
- 一百五十讲
- 一百五十一讲(第二十章 波动率微笑)
- 一百五十二讲
- 一百五十三讲
- 一百五十四讲
- 一百五十五讲
- 一百五十六讲
- 一百五十七讲
- 一百五十八讲(第二十一章 基本数值方法)
- 一百五十九讲
- 一百六十讲
- 一百六十一讲
- 一百六十二讲
- 一百六十三讲
- 一百六十四讲
- 一百六十五讲
- 一百六十六讲
- 一百六十七讲
- 一百六十八讲
- 一百六十九讲
- 一百七十讲
- 一百七十一讲
- 一百七十二讲
- 一百七十三讲
- 一百七十四讲(第二十二章 风险价值(VAR))
- 一百七十五讲
- 一百七十六讲
- 一百七十七讲
- 一百七十八讲
- 一百七十九讲
- 一百八十讲
- 一百八十一讲
- 一百八十二讲
- 一百八十三讲(第二十三章 估计波动率和相关系数)
- 一百八十四讲
- 一百八十五讲
- 一百八十六讲
- P187
- P188
- P189
- P190
- 第二十四章 信用风险
- P192
- 一百九十三讲
- 一百九十四讲
- 一百九十五讲
- 一百九十六讲
- 一百九十七讲
- 一百九十八讲
- 一百九十九讲
- P200
- 第二十五章 信用衍生产品
- P202
- P203
- P204
- P205
- P206
- P207
- P208
- P209
- P210
- P211
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- P213
- P214
- P215
- P216
- 第二十六章 奇异期权
- P218
- P219
- P220
- P221
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- P223
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- P229
- P230
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- P236
- 第二十七章 再谈模型与数值算法
- P238
- P239
- P240
- P241
- P242
- P243
- P244
- P245
- P246
- P247
- P248
- P249
- P250
- P251
- P252
- 第二十八章 鞅与测度
- 254
- 255
- 256.多个状态变量
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- 259
- 260
- 261
- 262
- 第二十九章 利率衍生产品——标准市场模型
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- 267
- 268
- 269
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- 273
- 274
- 第三十章 曲率、时间与Quanto调整
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- 277
- 278
- 279
期权、期货及其他衍生产品课程是一门全面解析金融衍生品市场的专业课程,涵盖了从基础概念到复杂模型的完整知识体系。内容简介:《期权、期货及其他衍生产品》是一部系统阐述金融衍生品领域核心理论的权威教材,通过大量业界案例帮助学习者深入理解期货与期权的运作逻辑。课程结合教材精讲视频,详细讲解35章内容,涵盖对冲策略、利率模型、信用衍生品等关键知识点,适合希望在金融领域建立扎实基础的学习者。
这门课程不仅适合金融专业的学生,也适合有一定基础的从业者和投资者。无论是想考取CFA、FRM等证书,还是提升实战能力,都能从中获得有价值的知识。课程注重理论与实践结合,特别强调实际应用中的操作技巧和风险控制策略。
课程共分为35个章节,逐步深入。第一章介绍金融衍生品的基本概念,后续章节依次讲解期货市场的运作机制、对冲策略、利率与远期价格确定等内容。特别是布莱克-斯科尔斯模型、希腊值计算、信用衍生产品等难点内容都有详细解析。每章配有高清视频讲解,便于理解和记忆。
为了增强学习效果,课程还特别加入了实操亮点,比如利用二叉树模型进行期权定价、波动率微笑分析、风险价值度估算等。这些内容均来自真实交易场景,旨在帮助学习者更好地应对实际问题。同时,课程也会涉及能源、保险与气候衍生产品的特殊性,拓展学员视野。
整体来看,这门课程不仅内容丰富,而且结构清晰。适合不同层次的学习者根据自身需求选择学习重点。无论你是初学者还是进阶者,都能找到适合自己的学习路径。课程的价值在于它能让你真正掌握衍生品领域的核心方法论,为未来的职业发展打下坚实基础。
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